Цитата: Meda JBCTovich от 14/02/2024, 10:19

Децентрализованные биржи (DEX) представляют собой торговые площадки, которые не имеют централизованной системы управления, позволяя пользователям торговать напрямую между собой без посредников. В связи с этим возникает проблема MEV (максимальной извлекаемой стоимости), которая представляет собой потенциальные прибыли, которые майнеры или валидаторы могут извлечь из блока. MEV боты - это специализированные алгоритмы, разработанные для мониторинга мемпулов с ожидающими транзакциями, выявления возможностей MEV и автоматического выполнения стратегий, таких как фронтраннинг.

Что такое фронтранниг?

Фронтраннинг - это стратегия, при которой используется инсайдерская или иная недоступная публике информация об активе или его компании для совершения сделок. Трейдеры с такой стратегией получают преимущество и опережают других участников рынка. Этот подход может привести к получению большей прибыли.

Применительно к рынку DEX токенов фронранниг выглядит таким образом:

Пользователь инициирует покупку токена и подписывает транзакцию, но его транзакцию опережает транзакция MEV-бота, который покупает токен на доли секунды раньше, а уже следом идет транзакция на покупку от пользователя. Сразу же после покупки пользователя идет продажа от MEV-бота и Пользователь теряет часть средств.

Понимание бота Sandwich MEV

Сэндвич-бот MEV получил свое название благодаря стратегическому размещению своих транзакций в виде «бутерброда» вокруг незавершенной сделки. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от движения цены, вызванного исполнением этой сделки. Бот dent крупную незавершенную сделку на DEX, обычно включающую значительное количество определенного актива. Эта незавершенная сделка становится центром эксплуатации сэндвич-бота.

MEV-боты зарабатывают миллионы долларов:

Управляемый неким jaredfromsubway МEV-бот за последние сутки потратил $1,33 млн в качестве комиссий в сети Ethereum для реализации «сэндвич-атак» при взаимодействии с низколиквидными мем-токенами Pepe, Wojak и Chad на DEX вроде Uniswap.

На адрес пришлось 1,75% от всего потраченного газа в сети. По этому показателю он занял второе место среди крупнейших потребителей ресурсов сети эфира.

Согласно Watchers.ETH, 19 апреля прибыль бота составила ~$700 000.

Еще одна из тысяч подобных новостей:

Трейдер с адресом jaredfromsubway.eth использовал тактику сэндвич-атаки и заработал более $4 млн за один день, став знаменитостью в криптосообществе. Подобные действия считаются неэтичными, но не запрещенными. Компания Flashbots разрабатывает инфраструктуру для борьбы с манипуляциями в сфере MEV. Они представили протокол MEV-Share, который позволяет пользователям контролировать свои транзакции и защищаться от фронтраннинга.

Опережающее и несправедливое преимущество

Боты Sandwich MEV могут участвовать в опережающих транзакциях, вставляя свои транзакции раньше других, чтобы использовать движения цен. Этот шаг может привести к несправедливым преимуществам, поскольку операторы ботов имеют привилегированный доступ к рыночной информации и могут получать прибыль за счет других участников. Такие действия подрывают принципы справедливости и равных возможностей на децентрализованных рынках.

Манипуляции с ценой

Управляя порядком транзакций, сэндвич-боты MEV могут создавать расхождения в ценах на децентрализованных биржах (DEX). Они стратегически размещают сделки покупки и продажи вокруг отложенных сделок, влияя на цену актива. Эти манипуляции могут искажать рыночные цены, влияя на точность механизмов определения цен и потенциально вводя в заблуждение других участников рынка.

AntiMEV или как защитить свои средства при торговле на DEX?

Преимуществом и одновременно недостатком DEX является тот факт, что здесь каждый участник рынка сам себе хозяин и полностью несет ответственность за свои средства. В случае потерь здесь не получится обратиться в службу поддержки, поэтому давайте разбираться, как же нам бороться с MEV-ботами.

MEVBloker и аналоги

https://mevblocker.io/ - это специальный сервис, который предоставляет защищенную от MEV-ботов RPC для торговли в сети ETHEREUM. Подойдет для ручной торговли. Все что нужно это прописать RPC этого сервиса вместо стандартной. Делается все в настройках кошелька.

Network Name	MEV Blocker (Ethereum Mainnet)
New RPC URL	https://rpc.mevblocker.io
Chain ID	1
Currency Symbol	ETH
Block Explorer URL	https://etherscan.io

После этого ваши транзакции в сети ETHEREUM будет скрыты от MEV-ботов

Автоматизированная торговля с включенной функцией AntiMEV

В настоящее время многие трейдеры переходят от торговли вручную к торговле с использованием трейдинг-ботов.

Рассмотрим один из примеров таких ботов - x-bot, подробнее про его функционал можете почитать здесь.

Что позволяет сделать x-bot для защиты от MEV-ботов?

Активировать функцию AntiMEV:

Делается все довольно просто - достаточно в окне торговли токенов активировать переключатель Anti-MEV. На данный момент функция поддерживается в сетях Ethereum и BNBchain.

Итог: MEV-боты могут быть причиной серьезных убытков, но эти убытки можно свести к нулю пользуясь средствами AntiMEV!